鄭州商品交易所期貨交易細則
  發布日期:2020-04-09  訪問次數:

 

 

(2020年3月9日第六屆理事會第二十六次會議修訂,2020年4月9日〔2020〕87 號公告發布,自2020年4月9日起施行)

第一章 總 則

第一條 為規范期貨交易,保護期貨交易當事人的合法權益,保障鄭州商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進行,根據《鄭州商品交易所交易規則》,制定本細則。

第二條 交易所、會員、境外經紀機構、客戶應當遵守本細則。

第二章 席位管理

第三條 交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統參與集中競價交易的通道。

交易所提供的交易席位為遠程交易席位。遠程交易席位是指會員在其營業場所,通過同交易所計算機交易系統聯網的電子通信系統直接輸入交易指令,參加交易所集中競價交易的通道。

根據業務發展需要,交易所可以設置特別席位,與席位使用人約定相關權利和義務。

禁止私下將交易席位全部或者部分以發包、轉包、轉租、抵押、轉讓等形式交由其他機構和個人使用。

第四條 會員取得會員資格,即可申請使用遠程交易席位。經交易所批準,可以增加遠程交易席位。

第五條 會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道,交易所對會員的持倉限額、風險控制及其他有關方面的管理規定不變。

第六條 會員使用遠程交易席位,應當按照遠程交易席位數量按年繳納遠程交易席位使用費。撤銷遠程交易席位的,已收取的遠程交易席位費不予退還。

遠程交易席位費收費標準由交易所另行公布。

第七條 會員申請遠程交易席位,應當具備下列條件:

(一)經營狀況良好,無嚴重違規違約記錄;

(二)擬開設遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求;

(三)有固定的遠程交易場所及參與交易所競價交易所需的計算機交易系統、通訊系統等軟硬件設施和必要的備份措施;

(四)有健全的規章制度和遠程交易管理辦法;

(五)符合中國證監會相關技術管理規范的要求。

第八條 會員申請遠程交易席位,應當通過會員服務系統向交易所提交下列材料:

(一)包括開設遠程交易席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請;

(二)遠程交易管理的業務制度(包括數據安全管理制度);

(三)計算機系統、通訊系統(包括通訊線路)、系統軟件、應用軟件等配置清單;

(四)交易所要求提供的其他材料。

第九條 自收到會員提交的遠程交易席位申請之日起10個工作日內,交易所應當作出是否批準的答復。

第十條 會員收到交易所批準回復后方可向交易所申請進行模擬測試,通過模擬測試后,方可投入使用。啟用起始日期由交易所通知會員。

第十一條 交易時間內,會員遠程交易席位不能正常使用時,會員可以申請使用應急交易場所。

第十二條 會員應當加強對其遠程交易席位的管理和遠程交易系統的維護。主要交易設施需要更換或者遠程交易系統升級時,應當及時向交易所報備。交易所有權對遠程交易席位的使用情況進行監督檢查。因公共通信網絡及第三方交易軟件導致遠程交易席位不能正常使用的,交易所不承擔責任。

第十三條 非交易所管理原因,應急交易終端或者前置服務器自身發生故障,需要交易所為會員更換交易設施或者重新連接交易系統的,交易所不承擔責任。

第十四條 有下列情況之一的,交易席位予以撤銷:

(一)會員提出撤銷申請,經交易所批準的;

(二)私下發包、轉包、轉租或者轉讓席位的;

(三)管理混亂有嚴重違規行為的;

(四)利用席位竊密或者破壞交易系統的。

第十五條 會員喪失交易所會員資格的,其擁有的交易席位全部終止使用。

第十六條 因計算機交易系統、通訊系統等交易設施發生故障,致使10%以上的會員不能交易時,交易所應當暫停交易,直至故障消除為止。

第三章 交易編碼制度

第十七條 交易所實行交易編碼制度。

交易編碼是由交易所分配給非期貨公司會員、客戶進行期貨交易的專用代碼,是進行交易、結算、交割和標準倉單確認的依據。

第十八條 交易編碼由會員號和客戶編號兩部分12位數字組成,其中前四位是會員號,后八位是客戶編號。

第十九條 非期貨公司會員交易編碼原則上為一個,確需增加交易編碼的,應當向交易所提交書面申請,并闡明理由。交易所根據交易情況決定是否添加。

第二十條 一個客戶同一時期內在交易所只能有一個客戶編號,但可以在不同的期貨公司會員、境外經紀機構開戶,其交易編碼只是四位會員號不同,而八位客戶編號必須相同。

境外客戶是指通過期貨公司會員直接開戶,或者通過境外經紀機構轉委托期貨公司會員開戶的境外交易者。境外客戶不得通過同一家期貨公司會員同時采取以上兩種方式開戶,或者同時通過兩家境外經紀機構轉委托同一家期貨公司會員開戶。

除交易所業務規則另有規定外,前款所述境外交易者參與特定品種期貨交易應當適用交易所業務規則關于客戶的相關規定。

第二十一條 期貨公司會員、境外經紀機構應當按照中國期貨市場監控中心有限責任公司(以下簡稱監控中心)相關開戶規定通過監控中心統一開戶系統為客戶申請、注銷交易編碼,以及修改與交易編碼相關的客戶資料。

第二十二條 期貨公司會員、境外經紀機構應當保證客戶資料的真實、合法、有效、準確,并妥善保存客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。

第二十三條 客戶資料不真實或被認定為市場禁入者的,交易所可對其交易編碼實施暫停開新倉、限期平倉、注銷等措施。

第二十四條 非期貨公司會員及客戶提供虛假開戶資料或者期貨公司會員、境外經紀機構協助客戶使用虛假資料開戶的,交易所責令限期平倉;平倉后取消交易編碼,同時按《鄭州商品交易所違規處理辦法》的有關規定進行處理。

第四章 交易指令與價格

第二十五條 期貨交易指令的種類包括限價指令、市價指令、套利指令、取消指令和交易所規定的其他指令。

限價指令指執行時以限定價格或者更好價格成交的指令。集合競價結束后,剩余未成交的限價指令于開市后繼續執行。

市價指令指沒有標明具體價位,按當時市場上可執行的最好價格(報價)成交的指令。市價指令不參與集合競價;交易期間,市價指令先于限價指令執行;行情出現單方無報價時,未成交的市價指令自動撤銷。

套利指令分跨期套利指令和跨品種套利指令??缙谔桌噶钪竿瑫r買進(賣出)和賣出(買進)兩個相同標的物但不同到期日期貨合約的指令;跨品種套利指令指同時買進(賣出)和賣出(買進)兩個不同標的物期貨合約的指令。套利指令不參與集合競價;行情出現單方無報價時,不得下達套利指令。

適用跨品種套利指令的具體品種由交易所公告。

取消指令指客戶要求將某一指令取消的指令。

期貨交易指令每次最小下單量為1手,限價指令每次最大下單數量為1000手,市價指令每次最大下單數量為200手。

第二十六條 交易所應當及時發布以下與交易有關的信息:

(一)開盤價,是指某一期貨合約開市前5分鐘內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按《鄭州商品交易所交易規則》有關撮合原則的規定確定,此時前一成交價為上一交易日收盤價。

(二)收盤價,是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。

(三)最高價,是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。

(四)最低價,是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。

(五)最新價,是指某一交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。

(六)漲跌,是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

(七)最高買價,是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。

(八)最低賣價,是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。

(九)申買量,是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高買價申請買入的下單數量。

(十)申賣量,是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低賣價申請賣出的下單數量。

(十一)結算價,是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的,當日結算價按照《鄭州商品交易所期貨結算細則》相關規定執行。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額的依據。

(十二)成交量,是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數量。

(十三)持倉量,是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。

第二十七條 開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內進行,其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間,后1分鐘為集合競價撮合時間,開市時產生開盤價。

交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束并在計算機終端上顯示。

第二十八條 集合競價采用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。

第二十九條 開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。

第三十條 交易所計算機自動撮合系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交,撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即:

當bp≥sp≥cp,則:最新成交價=sp
當bp≥cp≥sp,則:最新成交價=cp
當cp≥bp≥sp,則:最新成交價=bp

第五章 信息管理

第三十一條 交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動中所產生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數據統計資料、交易所發布的各種公告信息以及中國證監會指定披露的其他相關信息。

第三十二條 交易所擁有期貨交易信息所有權。未經交易所許可,任何機構和個人不得擅自發布期貨交易信息,不得將之用于商業用途。

第三十三條 交易所向會員、客戶和社會公眾提供即時、每日、每周、每月和每年期貨交易信息。

第三十四條 即時信息內容主要有:合約名稱、交割月份、最新價、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、申買價、申賣價、申買量、申賣量、每筆成交量、結算價、開盤價、收盤價、最高價、最低價和前結算價。

即時行情信息由交易所在交易時間內與交易活動同步發布。

第三十五條 每日信息內容主要有:

(一)每日行情:合約名稱、交割月份、開盤價、最高價、最低價、收盤價、前結算價、結算價、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化和成交額;

(二)最近交割月及活躍月份前20名會員的成交量和買賣持倉量、所有月份期轉現量;

(三)各上市商品標準倉單數量及與上次發布的增減量情況;

(四)交割配對結果、實物交割量。

每日期貨交易信息由交易所在每個交易日結束后發布。

第三十六條 每周信息內容主要有:合約名稱、交割月份、周開盤價、最高價、最低價、周收盤價、漲跌(周末收盤價與上周末結算價之差)、持倉量、持倉量變化(本周末持倉量與上周末持倉量之差)、周末結算價、成交量和成交額。

每周期貨交易信息由交易所在每周最后一個交易日結束后發布。

第三十七條 每月信息內容主要有:

(一)每月行情:合約名稱、交割月份、月開盤價、最高價、最低價、月末收盤價、漲跌(月末收盤價與上月末結算價之差)、持倉量、持倉量變化(本月末持倉量與上月末持倉量之差)、月末結算價、成交量和成交額;

(二)所有品種成交量、成交金額,分品種成交量和成交金額;

(三)月度實物交割量。

每月期貨交易信息由交易所在每月最后一個交易日結束后發布。

第三十八條 每年信息內容主要有:

(一)所有品種總交易量和總交易金額、分品種交易量和交易金額;

(二)會員成交量及成交金額排名;

(三)總交割量和分品種交割量,期轉現量。

每年期貨交易信息由交易所在每年最后一個交易日結束后發布。

第三十九條 交易所期貨即時行情通過計算機網絡傳送至交易席位,并通過與交易所簽訂協議的有關公共媒體和信息業對社會公眾發布。

第四十條 交易所應當采取有效通信手段,建立同步報價和即時成交回報系統。

第四十一條 交易所和會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務。

第四十二條 因信息經營機構或者公眾媒體轉發交易行情信息發生故障,影響會員或者客戶正常交易的,交易所不承擔責任。

第四十三條 任何單位或者個人不得發布虛假的或者帶有誤導性質的交易信息。

第六章 附 則

第四十四條 違反本細則規定的,交易所按《鄭州商品交易所違規處理辦法》有關規定處理。

第四十五條 有關夜盤交易相關的交易業務,《鄭州商品交易所夜盤交易細則》有特殊規定的,從其規定。

第四十六條 本細則解釋權屬于鄭州商品交易所。

第四十七條 本細則自2020年4月9日起施行。

 

 附件:鄭州商品交易所期貨交易細則.pdf

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